Πριν από ένα χρόνο, οι προβλέψεις για τις προοπτικές του τραπεζικού κλάδου αγνοούσαν πλήρως την πανδημία. Δώδεκα μήνες αργότερα, φαίνεται ότι η πανδημία θα συνεχίσει να διαμορφώνει τα τρέχοντα γεγονότα, ενώ ο αντίκτυπός της θα είναι εμφανής για αρκετό καιρό ακόμη. Στο άρθρο αυτό, εξετάζουμε το άμεσο τραπεζικό περιβάλλον για να εντοπίσουμε πιθανές εποπτικές δράσεις.

Η πανδημία είχε άμεσο αντίκτυπο σε πολλούς βασικούς τομείς των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Αυτό οδήγησε, βραχυπρόθεσμα, στην ανάγκη σημαντικών αλλαγών στις επιχειρηματικές διαδικασίες και τροποποιήσεων στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο.

Η αντίδραση στην πανδημία του COVID-19

Όροι οι οποίοι είναι πλέον συνηθισμένοι σε συζητήσεις για το κανονιστικό/εποπτικό πλαίσιο όπως ρυθμίσεις, κατανόηση στις αποπληρωμές και διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας – ήταν σχεδόν άγνωστοι στις αρχές του 2020. Η προστασία των πελατών έχει αποκτήσει διαφορετική βαρύτητα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές επικεντρώνονται στην προστασία των ευάλωτων ατόμων και στην εξασφάλιση της δυνατότητας ελάφρυνσης των πληρωμών τους μέχρι την επάνοδο σε φυσιολογική οικονομική δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες είσπραξης και ανάκτησης πρέπει να επανεκτιμηθούν, και οι διαδικασίες και λύσεις που προσφέρονται στους πελάτες να αναθεωρηθούν. Οι τράπεζες οφείλουν  να διαχωρίσουν τους βιώσιμους πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους μη βιώσιμους έγκαιρα, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες πρακτικές αναδιάρθρωσης και ρυθμίσεις χρεών για κάθε οφειλέτη.

Καθώς οι τράπεζες εξέρχονται από την φάση διαχείρισης της κρίσης, θα πρέπει να προετοιμαστούν για αύξηση των παραπόνων, εποπτικών και πολιτικών πιέσεων καθώς και ενδεχόμενων νομικών υποθέσεων. Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι αποφάσεις που έλαβαν ήταν δίκαιες, ισότιμες και χωρίς διακρίσεις, διατηρώντας παράλληλα την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Αειφορία

Η αειφορία επιστρέφει επίσης στο επίκεντρο της προσοχής το 2021. Υπάρχει, σε ολόκληρο τον κόσμο, εποπτική πίεση για την υιοθέτηση βιώσιμων χρηματοδοτικών πλαισίων, ενώ αυξάνεται η  υποστήριξη για την ατζέντα της αειφορίας από μεγάλες διεθνείς τράπεζες, επενδυτές και επιχειρήσεις. Τα θεμέλια για τη εποπτεία των κλιματολογικών κινδύνων πρέπει να τεθούν άμεσα, μέσω μιας ταξινόμησης που να μπορεί να χρησιμεύσει ως κατάλογος «πράσινων» οικονομικών δραστηριοτήτων και ως βάση για μια σειρά απαιτούμενων γνωστοποιήσεων για τις επιχειρήσεις, όσους συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τεχνολογία και δεδομένα

Οι ρυθμιστικές αρχές αναμένετε ότι θα θέλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για το μετασχηματισμό των εποπτικών τους δυνατοτήτων μέσω της εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας και των δεδομένων. Πιο περιεκτικά και σε πραγματικό χρόνο σύνολα δεδομένων ενδέχεται να είναι σύντομα στη διάθεση των εποπτικών αρχών, παρά το γεγονός ότι η πρόοδος των SupTech και RegTech θα αντισταθμιστεί, τους επόμενους μήνες,  από άλλες προκλήσεις, μερικές από τις οποίες επιδεινώνονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η αλγοριθμική λογοδοσία σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML) θα χρησιμοποιείται στις εποπτικές επιθεωρήσεις μετά την πανδημία, δεδομένου ότι διατυπώνονται ήδη ανησυχίες σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνονται ως προς την κατανομή των μέτρων ανακούφισης και τις αποφάσεις για την παραχώρηση και τις ρυθμίσεις δανείων. Τα ρυθμιστικά πλαίσια για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στην ΕΕ, εστιάζοντας σε ζητήματα δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Προληπτικός κίνδυνος

Οι επόπτες θα επικεντρωθούν σε εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) και στις αντίστοιχες εσωτερικές προσομοιώσεις των τραπεζών ως μέσο ελέγχου της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και κατανόησης των κεφαλαιακών αδυναμιών τους. Οι μέθοδοι των ίδιων των τραπεζών θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις αναθεωρημένες διαδικασίες θεωρήσεων δανείων, οι οποίες περιλαμβάνουν βαθύτερη ανάλυση κατά τομέα και των αλυσίδων εφοδιασμού και εστιάζουν σε δανειολήπτες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό δανεισμού.

Οι αρχικές αισιόδοξες παραδοχές των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με την απόδοση των δανειακών χαρτοφυλακίων έχουν εξελιχθεί σε μια πιο αβέβαιη και αρνητική εικόνα για τα πιθανά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να διατηρήσει τα προσωρινά μέτρα κεφαλαιακής αρωγής έως το τέλος του 2022 και να διατηρήσει προσωρινά τις διευκολύνσεις ρευστότητας έως, τουλάχιστον, το τέλος του 2021. Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες συνεχίζουν να αναθεωρούν τα μοντέλα πιστωτικών ζημιών τους ή, πιο συχνά, να χρησιμοποιούν προσαρμογές εκτός μοντέλων για να καθορίσουν προβλέψεις με βάση παραδοχές και τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο στα κεφάλαια και τη ρευστότητα των τραπεζών για να βελτιώσουν τις πολιτικές τους σε σχέση με τη διευθέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL), παρακολουθώντας την επιδείνωση της ποιότητας των δανείων και τις στρατηγικές διαχείρισης, διατηρώντας τη συνεργασία τους με τις τράπεζες για να επινοήσουν τρόπους ταχείας διάθεσης των νέων απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Λειτουργικός κίνδυνος

Η συνεχιζόμενη αναταραχή που προκαλεί η πανδημία αυξάνει τη σημασία του λειτουργικού κινδύνου. Εκτός από τις υφιστάμενες προκλήσεις, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους κινδύνους που συνδέονται με την εξ αποστάσεως εργασία, την ψηφιακή λειτουργική ανθεκτικότητα και στον κίνδυνο συγκέντρωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι εποπτικές αρχές έχουν επίσης καταστήσει σαφή την ανάγκη να διατηρηθεί ο ρυθμός μετάβασης του IBOR, αν και έχουμε δει κάποια σημεία διαλλακτικότητας με τις παρατάσεις, έως τα μέσα του 2023, για το υφιστάμενο  επιτόκιο LIBOR σε δολάρια ΗΠΑ, και μέχρι το τέλος του 2023, για χρήση επιτοκίων αναφοράς τρίτων χωρών στην ΕΕ. Τους επόμενους μήνες, αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικά πρωτόκολλα, προτάσεις για εναλλακτικά επιτόκια και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Συμπέρασμα

Το 2021 αναμένεται να κυριαρχήσουν εποπτικές και πολιτικές δράσεις που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Μετά από αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές θα επιστρέψουν την προσοχή τους σε μια σειρά από ζητήματα που βρίσκονταν ήδη στις ατζέντες τους σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης: κινδύνους που συνδέονται με την κανονιστική συμμόρφωση, το κλίμα, την ψηφιακή τεχνολογία, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το οικονομικό έγκλημα.

Το ρυθμιστικό τοπίο μετά την πανδημία θα απαιτήσει από τις εποπτικές αρχές να προσδιορίσουν και να συλλέξουν νέα, τυποποιημένα σύνολα δεδομένων που θα επιτρέψουν την επέκταση των ορίων της τεχνολογίας, της βιωσιμότητας και της αειφορίας, διατηρώντας παράλληλα τα κατάλληλα επίπεδα ανθεκτικότητας και ευαισθησίας στον κίνδυνο.

Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες, για αρκετά χρόνια κτίζουν και βελτιώνουν τις δυνατότητές τους ως προς τη διαχείριση κινδύνων, η πανδημία απεκάλυψε ορισμένα τρωτά σημεία. Η άμεση πρόκλησή για τις τράπεζες έγκειται στο να διατηρήσουν το επίπεδο διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, να υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και ταυτόχρονα να καταλήξουν σε ένα αποτελεσματικό σύνολο λειτουργιών οι οποίες θα είναι συμβατές με την ευέλικτη και εξ αποστάσεως εργασία, ενώ παράλληλα θα δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αειφορία, την ποικιλομορφία και την ένταξη και την ευρύτερη εταιρική και κοινωνική ευθύνη.